有同學對於遠期利率計算公式中的T和t比較疑惑：那個T t 和T*怎麼對應？
經典問題36
首先，我們要明確遠期利率的計算公式：
經典問題36
以第一小問為例，計算第二年的遠期利率，在這裡，T=2,t=0，T*=1，因此(1+3%)^2=(1+2%)*(1+f1.2)
此外，對於遠期利率的計算我們不需要死記硬背，事實上，我們可以這麼去理解，按照無套利原理，我們將一筆錢存入銀行（比如1000元），存兩年應該是等於先存一年再存一年：如果兩年期利率是3%，一年期利率是2%，
那麼直接存入兩年有：1000*(1+3%)^2
先存一年再存一年有：1000*(1+2%)*(1+f1.2)
以上兩者應該相等，因此有：(1+3%)^2=(1+2%)*(1+f1.2)
學習建議：建議熟悉掌握遠期利率的計算。
【文末小尾巴】
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